Backtesting Optionen Trading Strategien

Was ist Backtesting. Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Trading-Strategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Trader Risiken eines tatsächlichen Kapitals Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum zu simulieren und analysieren die Ergebnisse für die Ebenen Von Profitabilität und Risiko. BREAKING DOWN Backtesting. If die Ergebnisse erfüllen die notwendigen Kriterien, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Grad an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen führen wird Wenn die Ergebnisse sind weniger günstig, kann die Strategie Modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder es kann komplett verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das auf dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien Auf technische Analyse Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Meaningful Backtesting. Wenn es richtig gemacht, Backtesting kann ein unschätzbares Werkzeug für Entscheidungen über die Verwendung einer Handelsstrategie Die Probe Zeitraum, auf dem ein Backtest durchgeführt wird, ist Kritisch Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Perioden unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reibungsgebundenen Handel einzubeziehen. Ein Test auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die möglicherweise nicht gut auf anderen Märkten funktionieren Bedingungen, die zu falschen Schlussfolgerungen führen können. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, kann der Test nicht statistisch signifikant sein. Eine Probe mit zu vielen Geschäften zu lang Eine Periode kann optimierte Ergebnisse produzieren, in denen eine überwältigende Zahl von Sieger-Trades um eine bestimmte Marktbedingung oder Trend, die für die Strategie günstig ist, verschmelzen kann. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zu ziehen. Keeping it Real. A Backtest sollte die Realität widerspiegeln Bestes mögliches Trading-Kosten, die sonst von den Händlern als geringfügig vernachlässigbar angesehen werden können, können einen erheblichen Einfluss haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Rutschen, und sie könnten den Unterschied zwischen ihnen bestimmen Ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht Die meisten Backtesting-Software-Pakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategie s Ebene der Robustheit Dies wird durch den Vergleich der Ergebnisse eines optimierten Back-Test in einem bestimmten erreicht Sample-Zeitraum, der als in-Sample mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einem anderen Sample-Zeitraum bezeichnet wird, der als Out-of-Sample bezeichnet wird Wenn die Ergebnisse ähnlich rentabel sind, dann kann die Strategie als erachtet werden Gültig und robust, und es ist bereit, in Echtzeit-Märkten umgesetzt werden Wenn die Strategie in Out-of-Sample-Vergleiche fehlschlägt, dann muss die Strategie weiterentwickeln, oder es sollte ganz aufgegeben werden. Backtesting Interpretation The Past. Backtesting ist ein Schlüsselkomponente der effektiven Trading-System-Entwicklung Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie aufgetreten wäre das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Effektivität der Strategie zu messen Daten, Händler können ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrunde liegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Vergangenheit gut funktionieren wird Zukunft, und umgekehrt, jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird wahrscheinlich schlecht in der Zukunft Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es zu verwenden Daten und die Tools Backtesting können viele wertvolle statistische Rückmeldungen über ein gegebenes System liefern Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten Gewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen Testing aufgetreten. Universe - Aktien, die in der Backtest. Volatility-Maßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Averages - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bar gehalten. Exposure - Prozentsatz des Kapitals investiert oder dem Markt ausgesetzt. Ratios - Wins-to-losses ratio. Anualisierte Rendite - Prozentuale Rendite Über ein Jahr. Risk-bereinigte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos. Typisch, Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provision Kosten Hier Ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker. Der zweite Bildschirm ist die tatsächliche Backtesting Ergebnisse Bericht Dies ist, wo Sie alle Statistiken oben erwähnt finden können wieder hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker. In der Regel, die meisten Trading-Software enthält Ähnliche Elemente Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsgröße, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchführen Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Trading-Strategien Hier ist eine Liste der 10 am meisten Wichtige Dinge zu erinnern, während Backtesting. Take in Berücksichtigung der breiten Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt Es ist Oft eine gute Idee, um über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst zu backtest. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es scheitern Gut in verschiedenen Sektoren zu tun Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrechterhalten wird. Volatilitätsmaßnahmen sind äußerst wichtig Bei der Entwicklung eines Handelssystems zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten zu ermöglichen Stock Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten Wenn möglich, erhöhen Sie Ihre durchschnittliche Anzahl von Bars statt Kann die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposure ist ein zweischneidiges Schwert Erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Im Allgemeinen ist es eine gute Idee zu halten Exposition unter 70, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverluststatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements unter Verwendung von Techniken nützlich sein Wie das Kelly Criterion Siehe Money Management Mit dem Kelly Criterion Trader können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinne-Verluste-Verhältnis erhöhen. Eine ausgegebene Rendite ist wichtig, weil sie als Werkzeug zum Benchmark eines Systems verwendet wird S Renditen gegen andere Anlagepositionen Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder gesunkene Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch die risikoadjustierte Rendite erfolgen, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist Ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlageverhältnisse gleich oder weniger riskieren. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig Viele Backtesting-Anwendungen haben Eingang für Provisionsbeträge, runde oder gebrochene Losgrößen, Tickgrößen, Marginanforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen , Positionsregelungsregeln, Gleichbehandlungsregeln, nachlaufende Stopp-Einstellungen und vieles mehr T o erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, es ist wichtig, diese Einstellungen zu stimmen, um den Broker zu imitieren, der verwendet wird, wenn das System live geht. Backtesting kann Manchmal führt man zu etwas, das als Überoptimierung bekannt ist. Dies ist eine Bedingung, in der die Leistungsergebnisse so hoch in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien gelten Wählen Sie Satz von zielgerichteten Aktien und sind nicht so weit optimiert, dass die Regeln nicht mehr vom Schöpfer verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems zu messen Manchmal Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, scheitern Um gut in der Gegenwart zu tun Vergangene Leistung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse Seien Sie sicher, dass Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Conclusion Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte von Entwicklung eines Handelssystems Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es helfen, Händler zu optimieren und ihre Strategien zu verbessern, technische oder theoretische Mängel zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision - High-End Trading System-Entwicklung AmiBroker - Budget Trading System Development. A Umfrage von der Vereinigten Staaten Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter der Zweiten Freiheit erstellt Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress Verabschiedete 1933 als Bankengesetz, das die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors. Das US Bureau of Labor. Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread. Manage Risiko und Backtest-Kernstrategien Long Call, Long Put, Short Put. Learn, wie man Option Streiks durch Back-Testing und Optimierung Optionen auswahl auswählen. Analyze Optionen Strategie-Performance und Validierung von Handelsideen mit historischen Daten. Filter Strategien durch Volatilität, griechische, Distanz zu breakeven, technische Leistung und vieles mehr. Oscreener ermöglicht es Ihnen, Option Strategien mit historischen Performance-Metrik für Strategie-Analyse und Optimierung zu backt. Monitor Ihre Strategien, verwalten Sie Ihr Risiko, speichern Sie Bildschirme und setzen Sie Benachrichtigungen von Ihrem Oscreener Dashboard. Option Handel gemacht so einfach a Wählen Sie Screening-Parameter aus dem linken Menü b Geben Sie Stop-Loss aus Back-Tester-Menü c Testen Sie Ihre Strategie und tweak viele andere Parameter. Optimieren Sie Ihre Strategie durch die Wahl der richtigen Ausübungspreis Die Wahl der richtigen Ausübungspreis beim Trading-Optionen können Bestimmen die Chancen des Erfolgs vs Versagen auf lange Sicht.- HOCH Out-of-the-money Option Streiks führen zu HIGH Gewinn vs Verlustquote aber LOW Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Handels - LOW in-the-money Option Streiks führen zu LOW Gewinn gegen Verlust Verhältnis aber HIGH Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Handels. Oscreener Backtester liefert Wahrscheinlichkeitsmetriken, um Händlern zu helfen, optimale Strategien zu identifizieren, ohne irgendein Kapital zu riskieren. Für den aktiven Händler arbeitet Oscreener mit vordefinierten Gruppen und allen wählbaren Aktien ETFs und Indizes. Hat einen reichen Satz von Screening-Features einschließlich max Risiko, Ziel-Rendite, Distanz zu breakeven, griechische, implizite Volatilität und sogar verwandte Aktien technische Analyse. Die folgenden Optionsstrategien sind derzeit verfügbar Backtest. Backtest Bull Put Spread Option Strategie Neutral to Bullish Trend Backtest Bear Call Spread Option Strategie Neutral to Bearish Trend Backtest Bull Call Spread Option Strategie Neutral zu Bullish Trend Backtest Bär Put Spread Option Strategie Neutral zu Bearish Trend Backtest Long Put Option Strategie Bearish Trend Backtest Long Call Option Strategie Bullish Trend Backtest Short Put Option Strategie Neutral zu Bullish Trend. Die folgenden Screening-Parameter werden für Backtesting-Optionsstrategien unterstützt.1 Optionen Strategie Screening-Parameter a Spezifizieren Sie einzelne Eigenkapital oder erstellen Sie Aktien-Portfolio oder Bildschirm gesamte Optionen Markt und Backtest Ihre Option Strategie b Option Strategie Rückkehr auch bekannt als Rendite auf Risiko c Budget Pro Strategie oder maximales Risiko in US-Dollar d Verfallperioden e Frontvolatilität implizierte Volatilität f Griechen - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolumen - Mindestanzahl von Kontrakten, die auf einem einzigen Bein ausgewählter Optionsstrategie gehandelt werden h Distanzierung bei jedem Optionsstrategie i Eigenkapital täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich technische Wertentwicklung in j Equity Technische 5,20,50,100 Tag Umzugsdurchschnitt über unten in.2 Risikovisualisierung Einzelne Aktienchargen zur Visualisierung von Zielgewinn, Risiko und Distanz zum Auslaufen jeder Optionsstrategie Für Beispiel März Bull Put Spread auf SHW Anfang Dezember gibt Gewinn von 15 auf Investitionen, wenn der Aktienkurs weiter Trend und steigt oder ändert Trend und bleibt neutral Die Strategie kann immer noch profitabel sein, auch wenn SHW-Aktie fällt 9 Risiko-Visualisierung wird auf der Probe angezeigt Chart.3 Optionsstrategie periodische Rendite-Stats Optionen Strategie Rücktests über ausgewählte Zeiträume bis zum Auslaufen Optionsstrategie periodische Rendite stats.4 Historische Strategieeintrags - und - ausgangspunkte werden in einem mehrspaltigen Format übersichtlich angezeigt. Einstieg und Ausstieg Aktienkurs, Zielgewinn tatsächlicher Gewinn In und, Distanz zu breakeven, fragen Gebot Preis, griechische, Volatilität und vieles mehr. Oscreener verbessert die Sichtbarkeit in Trades und ermöglicht es Händlern, das Risiko effektiver zu verwalten.