Das Key Level Trading System

Was ist ein Trading System. By Van K Tharp, Ph D. Trader fragen uns ständig Was genau ist ein System Der Zweck dieses Artikels wird es sein, Ihnen diese Informationen so klar wie möglich zu geben. Zuerst werden wir durch einige Hintergrundinformationen gehen Helfen Sie zu verstehen, was ein System außerhalb des Kontextes des Handels ist Sie lernen, wie verschiedene Menschen beziehen sich auf Systeme nach, wie sie beziehen sich auf Geld Der zweite Teil dieses Artikels wird auf klar definieren, was ein Handelssystem ist der dritte Teil davon Artikel konzentriert sich auf das breitere Bild von Ihrem System Ihr Trading-Plan Schließlich konzentrieren wir uns auf einige Schlüsselelemente in der Systementwicklung. In Robert Kiyosaki s Buch, Cash-Flow Quadrant er unterscheidet zwei Arten von Menschen, die für Geld und zwei Arten von arbeiten Menschen, die Geld für sie arbeiten In jedem Fall ist eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, wie sie mit Systemen umgehen. Zuerst schauen wir uns die Idee der Business-Systeme McDonald s, als eine große Franchise, ist grundlegend Ally eine große Reihe von Systemen, die man kauft In der Tat, eine Person, die ein McDonald s Franchise kauft muss an die Hamburger Universität für etwa sechs Monate Ich glaube, dass es die Länge der es zu lernen, die Systeme für den Betrieb der Franchise Es gibt Systeme für Lebensmittel Lieferung, Vorbereitung Essen, Gruß Kunden, serviert sie innerhalb einer Minute, Cleanup, etc. Und alle diese Systeme können leicht von einem Manager, der ein College-Abschluss und Mitarbeiter, die sogar High-School-Dropouts sein könnte durchgeführt werden. Mit anderen Worten, ein System Ist etwas, das wiederholbar ist, einfach genug, um von einem 16-Jährigen laufen zu lassen, der vielleicht nicht so hell ist, und arbeitet gut genug, um viele Leute zurückzukehren, die als Kunden zurückkehren. Jetzt, wenn ich diese Definition eines Systems kenne, lass es uns schauen, wie die Leute sind In den vier Cash-Flow-Quadranten beziehen sich auf Systeme. Die Mitarbeiter Mitarbeiter sind grundsätzlich von Sicherheit motiviert Sie haben einen Job und sie machen ihre Arbeit, um Geld zu bekommen Mitarbeiter im Grunde laufen die Systeme Sie don t unbedingt wissen, dass sie ein Syst laufen Em, aber das ist ihre Funktion Zum Beispiel wird ein Mitarbeiter bei McDonalds Kunden begrüßen und ihre Bestellung nehmen. Dieser Mitarbeiter ist im Grunde das Kunden-Gruß-System. Die meisten Mitarbeiter verstehen nicht Systeme Stattdessen wissen sie nur, was ihre Arbeit ist Und das Ist typisch für Angestellte, die Händler oder Angestellte werden, die als Händler arbeiten. In der Regel stellen sie Fragen wie Welche Aktien sollte ich kaufen Was ist der Markt zu tun oder Wie gehe ich dazu, dies zu tun Wir sehen es die ganze Zeit in den Fragen, die wir bekommen Zum Beispiel hat ein Gentleman gerade in CNBC gerufen, wie ich das schreibe, und fragte den Gast, welche Richtung denkst du, der Markt kann in Bezug auf den Krieg gehen und wie könnte man davon profitieren? Dies sind typischerweise Anfragen der Mitarbeiter und sie belaufen sich Zu sagen, ich verstehe wirklich nichts, bitte sag mir, was zu tun ist Die Finanzmedien gedeihen durch die Beantwortung der Fragen des Angestellten Investor Trader. Die Selbstständige Person Der Selbständige ist im Grunde motiviert von Kontrolle und tut es richtig Beachten Sie, dass ich oft darüber gesprochen habe, wie diese Motivationen einige der Vorurteile darstellen, die die meisten Händler haben müssen, um richtig zu sein und die Notwendigkeit, die Märkte zu kontrollieren. Der Selbständige ist das gesamte System Sie laufen grundsätzlich Ein tretmühle nur sie don t wissen es Und je mehr sie arbeiten, desto müder sie bekommen. Wie die Angestellten, die Selbstständigen arbeiten für Geld Aber sie mögen es ein wenig besser, weil sie verantwortlich sind Sie denken härter arbeiten Wird sie mehr Geld und in gewissem Maße es tut Aber meistens, härter wird sie müde. Trotzdem fährt man fort, nachzudenken, dass sie die Einzigen sind, die es richtig machen können. Wie ich schon sagte, der Selbständige Grundsätzlich ist das System und ganz oft können sie das System nicht sehen, weil sie so ein Teil davon sind. Sie sind in allen Details stecken. Außerdem haben sie eine starke Tendenz, Dinge zu komplizieren. Sie sind immer auf der Suche nach perfec Und sie glauben, dass das perfekte System komplex sein muss. Sie fragen immer, was wird mein System perfekt machen. Viele Menschen kommen in den Handel von den Selbstständigen Ärzte, Zahnärzte und andere Fachleute, die ihre eigenen kleinen Unternehmen in Die sie im Grunde genommen alle Systeme in einem sind. Das ist alles, was sie dazu neigen, zu wissen, und sie nähern sich dem Tragen auf die gleiche Weise. Sie halten die Komplexität, bis es funktioniert, obwohl diese Strategie selten funktioniert Der Selbständige würde wahrscheinlich einen Ermessensspielraum haben System, das ständig verändert wird. Der Geschäftsinhaber Ein guter Unternehmer sollte in der Lage sein, weg von der Wirtschaft für ein Jahr und kommen zurück zu finden, dass es läuft besser als zuvor Während dies eine ideale Art von Aussage ist, hat es einige theoretische Wahrheit Zu diesem Dies sollte auftreten, weil die Arbeit des Unternehmers ist es, eine Gruppe von Systemen zu entwerfen, um das Geschäft so gut, dass seine Mitarbeiter können die Arbeit selbst oder zumindest mit einem Manager in p Lace Mit anderen Worten, der Unternehmer ist jemand, der Systeme entwirft und diese sind in der Regel einfache Systeme. Der Geschäftsinhaber in der Regel sehr gut in der Handels-Arena, wenn sie den Prozess auf die gleiche Weise, dass sie ve ein Geschäft vor und natürlich laufen , Würde der Unternehmer in der Regel jemanden anstellen, um ihr Trading-System zu laufen, bei einem viel niedrigeren Lohn. Wenn Tom Basso, der in den New Market Zauberern interviewt hat, Workshops mit mir gemacht hat, beschrieb er sich immer als Geschäftsmann und Trader Ein Teil von Tom s Perspektive war, um wiederkehrende Aufgaben zu suchen, die ein Mensch in seiner Organisation immer wieder wiederholen muss. Als er solche Aufgaben fand, war sein Job, ein Programm zu entwickeln, um diese Aufgabe aus menschlichen Händen zu nehmen. Routine Computerprogramme sind Große Beispiele für einfache Systeme. Der Investor Die letzte Person auf dem Quadranten ist der Investor Der Investor ist jemand, der in Unternehmen investiert und sein ihr wichtigstes Kriterium sein sollte, was ist die Rate der Rückkehr der Business Mit anderen Worten, diese Person wird weiter zu fragen, wenn ich Geld in diese Investition investiere, welche Art von Rückkehr werde ich auf sie erhalten Hohe Rendite Investitionen zB hohe Renditen auf Eigenkapital sind in der Regel gute Unternehmen, in denen Sie Ihr Geld. Robert Kiyosaki Beschreibt dies als der Quadrant, in dem Geld in Reichtum umgewandelt wird Rich Menschen, nach Kiyosaki, ableiten 70 ihrer Einkommen aus Investitionen und 30 oder weniger ihres Einkommens aus Lohn. Die meisten Händler sind wahrscheinlich nicht Investoren durch diese Definition Sie kaufen niedrig oder verkaufen Hoch, Handelsbestände Infolgedessen gibt es etwas, das sie tun müssen, um ihr Geld zu generieren Investoren dagegen sind Leute, die typischerweise nach Orten suchen, wo sie ihr Geld ausgeben können, die Renditen von 25 oder höher generieren, ohne dass sie etwas tun Sie wissen, wie man diese Art von Renditen zu bekommen, dann wollen Sie diese Investitionen so lange wie möglich halten Viele High-Tech-Aktien zeigten Gewinnwachstumsraten von weit über 25, und wenn sie taten, die pri Ces ging drastisch, weil dies ist, was Investoren wollen Das Problem mit solchen Investitionen ist, dass sie nicht garantiert für immer fortsetzen Viele von Ihnen haben wahrscheinlich entdeckt, dass in den letzten Jahren. Was ist ein Trading System. Was die meisten Menschen denken, wie ein Handel System, würde ich eine Handelsstrategie nennen Dies würde aus acht Teilen bestehen. Markt filter. S et up Bedingungen. A n Eintrag Signal. A Worst-Fall Stop Verlust. R E-Eintrag, wenn es angemessen ist. Position Sizing Algorithmus, Und Sie benötigen mehrere Systeme für verschiedene Marktbedingungen. Ein Marktfilter ist eine Möglichkeit, den Markt zu betrachten, um festzustellen, ob der Markt für Ihr System geeignet ist. Zum Beispiel können wir ruhige Trends Märkte, volatile Trends Märkte, flache ruhige Märkte, Und flache volatile Märkte Und natürlich können die Trends Märkte entweder bullish oder bearish Ihr System könnte nur gut funktionieren in einem dieser Marktbedingungen Als Ergebnis benötigen Sie einen Filter zu bestimmen, ob Ihr System hat eine hohe Wahrscheinlichkeit von Arbeiten Sollten Sie Ihr System handeln oder nicht. Die Einrichtungsbedingungen entsprechen Ihren Screening-Kriterien. Wenn Sie zum Beispiel Aktien handeln, gibt es 7.000 Aktien, die Sie jederzeit beschließen könnten, zu investieren. Als Ergebnis setzen die meisten Menschen eine Reihe von Screening-Kriterien, um diese Zahl auf bis zu 50 Aktien oder weniger zu reduzieren. Beispiele für Bildschirme könnten William O Neil s CANSLIM Kriterien 2 oder ein Wert-Screen für Aktien mit guten PERs oder ein gutes PEG-Verhältnis oder eine grundlegende Bildschirm mit Management und seine Rückkehr zu tun haben Auf Vermögenswerte Sie könnten auch eine technische Einrichtung, kurz vor der Einreise wie z. B. das Ansehen der Aktie, um für sieben gerade Tage zu gehen. Das Eingangssignal wäre ein einzigartiges Signal, das Sie auf Aktien, die Ihren ersten Bildschirm zu bestimmen, um festzustellen, wann Sie können eine Position entweder lange oder kurz eingeben Es gibt alle Arten von Signalen, die man für die Einreise verwenden könnte, aber es handelt sich in der Regel um eine Art von Bewegung in Ihre Richtung, die nach einer bestimmten Einrichtung auftritt. Die nächste Komponente von Ihnen R Trading-System ist Ihr Schutz-Stop Dies ist der Worst-Case-Verlust, den Sie erleben möchten und es definiert 1R oder Ihr anfängliches Risiko für Sie Ihr Stopp könnte ein Wert, der Sie in der Aktie für eine lange Zeit ega 25 drop halten wird In den Preis der Aktie oder etwas, das Sie schnell herausholen wird, wenn der Markt gegen Sie wendet, ega 25 Cent Tropfen Schutzstopps sind absolut notwendig Märkte don t gehen für immer und sie don t gehen für immer Sie brauchen Haltestellen, um sich zu schützen Wie ich Sagte in Handel Ihr Weg zur finanziellen Freiheit in den Markt ohne einen Schutzstopp ist wie das Fahren durch die Stadt ignorieren rote Lichter Sie könnten zu Ihrem Ziel schließlich, aber Ihre Chancen, dies zu tun, erfolgreich und sicher sind sehr schlank. Die fünfte Komponente eines Handels System ist Ihre Wiedereintrittsstrategie Ganz oft, wenn Sie aus einer Position gestoppt werden, dreht sich die Aktie in die Richtung, die Ihre alte Position begünstigt. Wenn dies geschieht, können Sie eine perfekte Chance haben R Gewinne, die nicht von Ihren ursprünglichen Einrichtungs - und Einstiegsbedingungen abgedeckt sind. Daraufhin müssen Sie auch über Wiedereintrittskriterien nachdenken Wann möchten Sie in eine geschlossene Position zurückkehren Unter welchen Bedingungen wäre dies machbar und was Kriterien würden Ihre Wiedereintritt auslösen. Die sechste Komponente eines Handelssystems ist Ihre Ausstiegsstrategie Die Ausstiegsstrategie könnte sehr einfach sein Zum Beispiel könnte es einfach ein 25 Schleppstopp sein, wo man den Stopp auf 75 des Schlusspreises anpasst, wann immer a Lager macht einen neuen Hoch Der Stopp ist immer aufgestellt, niemals nach unten. Jedoch können Sie viele mögliche Ausgänge zusätzlich zu einem nachlaufenden Stopp haben Zum Beispiel eine große Volatilität bewegen zB 1 5 mal die durchschnittliche tägliche Volatilität gegen Sie an einem Tag Ist ein guter Ausgang Überqueren Sie einen signifikanten gleitenden Durchschnitt, zB die 50 Tage könnte ein großer Ausgang sein Technische Signale sind gute Ausgänge zB brechen eine signifikante Trendlinie. Exits sind einer der kritischeren Teile Ihres Systems Es ist ein Faktor in Ihrem Handel von Die Sie haben die totale Kontrolle Und es ist Ihre Ausgänge, die Kontrolle, ob oder nicht Sie Geld auf dem Markt oder haben kleine Verluste Sie sollten viel Zeit und dachte auf Ihre Ausstiegsstrategien. Die siebte Komponente Ihres Systems ist Ihre Position Größe Algorithmus Position Sizing ist, dass ein Teil Ihres Systems, die steuert, wie viel Sie handeln Es bestimmt, wie viele Aktien von Aktien sollten Sie kaufen Eine allgemeine Empfehlung wäre, kontinuierlich Risiko 1 Ihres Portfolios So, wenn Sie ein 25.000 Portfolio haben, würden Sie nicht wollen Um mehr als 250 zu riskieren. Sagen Sie sagen, dass Sie eine Aktie bei 10 kaufen wollten. Sie haben sich entschlossen, einen 25 nachlaufenden Stopp zu behalten, was bedeutet, wenn die Aktie 25 bis 7 50 fallen würde, würden Sie Ihre Position verlassen. Seit dein Stopp ist dein Risiko pro Aktie Würde teilen, dass 2 50 Risiko in 250 zu bestimmen, die Anzahl der Aktien zu kaufen Seit 2 50 geht in 250 100-mal, würden Sie kaufen 100 Aktien der Aktie Beachten Sie, dass Sie kaufen würde 1.000 Wert von Aktien 100 Aktien 10 00 jeder oder vier Mal Y Unser Risiko von 250 Das macht Sinn, da Ihr Stopp 25 des Kaufpreises ist So wäre Ihr Risiko 25 Ihrer Gesamtinvestition Wenn Sie mehr über Positionsgrößen wissen wollen, schlage ich vor, dass Sie lesen, lesen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit , Die Definitive Guide to Position Sizing und die Einführung in Position Sizing E-Learning-Kurs. Schließlich benötigen Sie mehrere Handelssysteme für jeden Markttyp Zumindest benötigen Sie möglicherweise ein System für Trending-Märkte und ein anderes System für flache Märkte Trading-System Ihr Business-Plan für den Handel 3.Denken Sie daran, dass ich sagte, dass die meisten Menschen ein Handelssystem betrachten, ist einfach eine Handelsstrategie, die Teil eines Gesamt-Business-Plan sein sollte Ohne den gesamten Business-Plan, würden viele Menschen immer noch Geld verlieren Let s Schauen Sie sich den Gesamtkontext an, in dem eine Handelsstrategie zu Ihrem Geschäftsplan gemacht werden sollte, den ich ausführlich über dieses Thema geschrieben habe, daher für die Zwecke dieses Artikels ist das folgende nur ein kurzer ov Erview. Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was wir für wesentlich halten für einen guten Handelsplan.1 Die Zusammenfassung Zusammenfassung Dies ist in der Regel der letzte Abschnitt geschrieben Es überprüft alle das Material des Plans und präsentiert es in zusammenfassenden Form Es sollte im Detail zu beschreiben Das Ziel des Plans und dann kurz beschreiben, ohne viel Detail, wie die Ziele erreicht werden.2 Ein Business Beschreibung Die Business-Beschreibung sollte die Mission des Unternehmens, ein Überblick über das Geschäft und seine Geschichte, die Produkte und Dienstleistungen, die Sie anbieten, was das Wachstum von Kapital und Risikokontrolle als Händler, Ihre Operationen, betriebliche Überlegungen wie Ausrüstung benötigt und Standort Standort, und Ihre Organisation und Verwaltung von Mitarbeitern, wenn alle Alle diese Themen sind ziemlich selbsterklärend, aber Sie sollten Nehmen Sie sich die Zeit, sie als Teil Ihres Plans zu schreiben.3 Ein Branchenüberblick und - wettbewerb In der Branchenübersicht müssen Sie die Einflussfaktoren auf den Markt betrachten. Zum Beispiel Ed Yardeni in seiner Website listet zehn wichtige Faktoren, die den Markt beeinflussen. Dazu gehören eine weltweit wettbewerbsfähige Wirtschaft, eine Revolution in Innovation, drahtloser Zugang zum Internet, Low-Tech-Unternehmen, die Zugang zu High-Tech-Tools haben und ihre Unternehmen als Ergebnis ändern müssen Outsourcen, um die Produktivität zu steigern, und viele andere Themen Sehen Sie für weitere Informationen Darüber hinaus müssen Sie auch wissen, wer was Ihre Konkurrenz ist Wer sind Sie handeln gegen Was sind ihre Überzeugungen Welche Vorteile haben sie, dass Sie don t Welche Vorteile haben Sie das Sie don t.4 Selbstwissen-Sektion Sie müssen Ihre Stärken und Ihre Schwächen kennen und sie in diesem Abschnitt auflisten. Sie müssen wissen, wie Sie Ihre Stärken nutzen und Ihre Schwächen vermeiden oder überwinden können.5 Ihr Handelsplan selbst Der taktische Handelsplan Sollte ein Teil Ihres Trading-Plan, aber es sollte auch eine Ihre Trading-Überzeugungen, die die Grundlage für Ihren Plan, b alle strategischen Allianzen, die Sie haben können, und c, was yo Sie planen, in Bezug auf Bildung und Coaching zu tun.6 Ihre Trading Edges Ich glaube, Ihr Trading-Plan sollte auch eine Auflistung aller Trading-Kanten, die Sie auf dem Markt haben Wenn Sie Ihre Kanten auflisten, können Sie sie oft überprüfen und werden Sicher, dass Sie auf sie kapitalisieren Zum Beispiel könnten Ihre Kanten die Tatsache beinhalten, dass Sie nicht handeln müssen, b Ihr Verständnis von R-Multiples und Positionsgrößen, die den Menschen einen riesigen Vorteil gegenüber denen geben, die keine Ahnung von diesen Konzepten haben, C Ihre Fähigkeit, einen Level-II-Bildschirm zu lesen, um ausgezeichnete Aktien Trades, d Ihre Informationsquellen, e Ihre Fähigkeit, im Voraus zu planen, so dass Sie ein Spiel planen jeden Tag, f Ihre Fähigkeit in die folgenden zehn Aufgaben des Handels, G Ihr Wissen über sich selbst und Ihre Stärken und Schwächen Dies ist nur ein Beispiel für die möglichen Kanten, die Sie über die durchschnittliche Trader Investor haben könnte.7 Finanzielle Informationen Dieser Abschnitt sollte drei Teile enthalten Der erste Teil ist Ihr Budget Wie viel Geld tun yo Sie haben Was wird der Handelsprozess kostet Sie den zweiten Teil wird Ihre Cash-Flow-Anweisung Ist Ihr Plan Sinn in Bezug auf Cash-Flow Und schließlich wird der dritte Teil enthalten Gewinn-und Verlust-Aussagen Wenn Sie keine Handelsrekord haben, müssen Sie Schätzungen auf der Grundlage historischer Tests und auf der Grundlage von Papierhandel.8 Worst Case Notfallplanung Dinge passieren immer, dass Sie nicht für in Ihrem Handelsplan berücksichtigt oder geplant haben Wie werden Sie mit diesen Elementen umgehen Was werden Sie tun, wenn eines dieser Dinge kommen wird Up Wie werden Sie Entscheidungen treffen, wenn diese Elemente kommen. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, habe ich Market Mastery Newsletter, die der Geschäftsplanung gewidmet wurden. Entwicklung eines Systems. Ich besuche ein Interview, das ich mit LTC Ken Long gemacht habe, ein Systemexperte mit Die US-Armee Hier ist was Ken sagte über die Entwicklung eines Systems. Define Who You Are Bevor Sie eine Planung oder System-Design durchführen, müssen Sie ein gründliches Verständnis davon, wer Sie sind und was Ihre Ziele sind Einzelne Investoren, private Hedgefondsmanager, öffentliche Fondsmanager und Vertrauensmanager haben unterschiedliche Dynamik, Zeitrahmen und Risikoprofile. Dies bezieht sich auf Systemdesign, dass das Endprodukt den Umständen und der Dynamik der Gruppe oder der Einzelperson entsprechen muss. Wenn Sie Sprung in System-Design ohne Berücksichtigung dieser Grundlagen, werden Sie säen die Samen der zukünftigen Probleme. Objektive Im Handel System-Design ist das Problem zu definieren, was Sie wollen das System zu erreichen Mit so vielen Ideen, Ereignisse, Umstände und Anpassungen, die im System auftreten Entwicklung, müssen Sie Ihre Ziele kristallklar in Ihrem Kopf Wenn Sie don t wissen, wo Sie gehen, dann wird jede alte Straße zu tun. Ziele geben Ihnen die Grundlage für die Entscheidungsfindung und Priorisierung Aktionen Dies ist nicht zu sagen, dass Ziele sind statisch In der Tat können sie ändern, wie Sie entweder unerwartete Einschränkungen oder Vorteile in Ihrem System zu entdecken, wie es reift Aber bevor Sie beginnen, müssen Sie eine erste Menge haben Von Zielen und Zielen, um Sie zu führen. Kalibrierung Nachdem das System eingesetzt und betriebsbereit ist, wird ein Teil des Prozesses der Kalibrierung des Systems überprüft, ob die Ziele immer noch der Person oder Organisation entsprechen, die Sie geworden sind. Das ist ein sehr aufregender Teil des Systemdesigns Ich kann Ihnen sagen, wie oft ich ein Teil eines Designteams war, das mit einem begrenzten Satz von Zielen begann und in der Vorstellungsphase entdeckte, dass wir durch die Anpassung unserer Sehenswürdigkeiten weit mehr für viel weniger erreichen konnten. Aber Sie müssen anfangen Irgendwo Wenn du nicht mit Zielen anfängst, wirst du deine Räder drehen. Ich stelle diese Frage an Ken Dieser Abschnitt ist kritisch Wie wirst du wissen, ob dein System arbeitet oder nicht Was für ein Sind Ihre Kriterien für das Wissen, dass Ihr System nicht funktioniert Wie werden Sie Entscheidungen treffen, wenn diese Kriterien erfüllt sind. Werden Sie alles abschaben oder einfach nur Positionsanpassungen vornehmen Alle diese Fragen sind entscheidend für die Entwicklung und den Betrieb eines guten Handelssystems. Wie mache Entscheidungen innerhalb des Systems. Hier s, was Ken über dieses kritische Thema sagte. Wenn du nicht anfängst, wie du vor der Zeit Entscheidungen treffen wirst, dann musst du es sicherlich zum Zeitpunkt der ersten schwierigen Entscheidung aussortieren. Wenn du Entscheidungen auf der Stelle machst, ohne Richtlinien, hast du zwei Probleme Was zu tun ist und wie ich es mache Und diese Probleme müssen unter großen Stress und begrenzter Zeit konfrontiert werden. Es ist besser, den Entscheidungsprozess vor Ort ruhig zu ordnen, damit der Entscheidungsmechanismus vor der Hand vereinbart wird. In der Armee, kein Plan in der Regel überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind, und so unser Ziel in der Planung ist es, eine Reihe von Alternativen, die auf eine Reihe von Szenarien gelten können, durch Probe und Analyse, wir wissen, welche Strategie am besten für eine gegebene zu entwickeln Satz von Bedingungen Das Ziel der Strategieentwicklung ist es, dem Entscheidungsträger ein Menü zu bieten, das robust genug ist, um eine breite Palette von Kontingenzen zu decken. Im Allgemeinen Systementwicklung dann suchen wir nach robusten, einfachen Plänen, die eine breite Palette von Bedingungen abdecken können Wenn Sie dies vorhersagen, versuchen Sie nicht, die Welt zu zwingen, sich an Ihren Plan anzupassen Wenn Sie sich in eine Strategie verlieben und werden Emotional investiert in machen es funktionieren, egal was der Markt oder die Welt sagt, verlieren Sie die Fähigkeit zu anpassen und lernen. Ein echtes Weltbeispiel für ein Handelssystem könnte ein Händler sein, der beschließt, seine tatsächliche Handelsleistung jeden Monat gegen die berechnete Systemerwartung zu überprüfen und die statistische Signifikanz der Variation zu bestimmen. Er könnte entscheiden, dass jedes Ergebnis größer als ein oder zwei Standardabweichungen ist Ein Signal, um den Handel zu stoppen und das System neu zu kalibrieren oder die Gültigkeit des Handelsmodells und seiner zugrunde liegenden Annahmen zu bestätigen Wenn die tatsächliche Erwartung nahe an der vorhergesagten Erwartung liegt, dann weiß der Händler, dass er auf Ziel ist. In modernen Fertigungssystemen wird dieses Konzept als Statistischer Prozess bezeichnet Steuern. Es lässt den Systemcontroller wissen, wann die Produktionsmaschinen aus der Toleranz herausdrücken und die Qualität der Ausgabe bis zu dem Punkt verschlechtern, an dem die Linie gestoppt wird und die Maschinen umgerüstet werden. Ich fragte Ken darüber, wie seine Beratung angesichts der Tatsache gilt, dass Viele Handelssysteme sind automatisiert Hier ist, wie er reagierte. Es ist ein allgemeines Problem des Informationszeitalters, das uns eine breite Palette automatisierter Entscheidungsunterstützungssysteme zur Verfügung stellt, die massive Datenmengen kompilieren, analysieren und verarbeiten können, und präsentieren uns Entscheidungspakete für Maßnahmen, die auf Kriterien basieren, die wir angeben können Verwenden Sie eine Menge von diesen Allerdings ist der Schlüssel, um sie zu arbeiten, um sicherzustellen, dass Sie verstehen, die zugrunde liegenden Geschäftsmodell und System-Logik Wenn Sie Dinge automatisch durch den Computer tun, müssen Sie verstehen, was der Computer berechnet und Filterung Ich gewann t verwenden Elektrowerkzeuge, bis ich weiß, wie sie arbeiten und ich habe ihre Verwendung in Simulationen beherrscht. Wenn Sie alle Vorbereitungsarbeiten getan haben, die Sie in Ihrem Systemdesign-Workshop umrissen haben, 4 und Sie haben Indikatoren ausgewählt, die Ihnen die richtigen Signale für Ihre Handelsentscheidungen bieten, dann ist das Richtige zu tun, sich auf die Signale zu verlassen, um Ihre zu machen Entscheidungen Periodische Kalibrierung des Systems ist jedoch immer noch notwendig, um zu bestätigen, dass Sie die richtigen Signale gewählt haben und dass Ihre Aktionen korrekt sind. Wenn Sie diese Arbeit aber nicht getan haben, kann es der Fall sein, dass Sie einfach die letzte heiße Anzeige abgeholt haben Und verwenden Sie es unabhängig davon, wie angemessen es für Ihr Trading-System sein kann Wenn es nicht funktioniert, wie angekündigt, sind Sie wahrscheinlich, um es für die nächste heiße Idee, die kommt dann zu entsorgen Dann sind Sie nicht ein System s Trader, Sie sind nur zu reagieren To advertising.1 Wir haben zwei Newsletter-Rücksendungen, in denen wir Tom Basso für diejenigen von euch interviewt haben, die gerne mehr erfahren möchten. 919-466-0043 für weitere Informationen.2 William O Neil, wie man Geld in Aktien New York McGraw verdient - Hill, 1987.3 Wir haben ein Audioprogramm für die Geschäftsplanung für Händler, die Sie durch die Entwicklung eines Business-Plans bringt.4 Der Workshop Ken bezieht sich auf die, wie man ein Winning Trading System, das passt Ihnen Workshop, die wir einmal bieten, zu entwickeln Oder zweimal pro Jahr. About der Autor Trading Coach Dr. Van K Tharp, in der immer beliebten Buch Market Wizards ist weithin anerkannt für seine Best-Selling-Bücher Trading Your Way to Financial Freedom Super Trader und seine klassischen Peak Performance Home Study Course für Händler Und Investoren Besuchen Sie ihn für eine kostenlose Trading-Simulation Spiel oder um sich für seine kostenlose wöchentliche Newsletter. Trading System. OptionsANIMAL bietet Premium-Optionen Trading-Klassen für Anfänger und Profis. Ob Sie ein Anfänger an der Börse oder ein fortgeschrittener Spread Trader sind Sie sind an der richtigen Stelle. OptionenANIMAL ist die wichtigste Aktien - und Optionshandelstraining auf dem Markt. Die Optionen für die Online-Handelsklassen sind für Ihre Bewertung geeignet Rehabilitation, Beherrschung der Handelsstrategien zur Hand, und erfolgreich anwenden Aktien-und Optionen investieren Strategien, die Sie zu einem erfolgreichen Trader. Zusätzlich zu den Online-Klassen, Tools und Ressourcen und die OptionsANIMAL Schritt-für-Schritt-Handelssystem zur Verfügung stehen Sicherstellen, dass unsere Schüler in der Lage sind, ihr neu gewonnenes Wissen mit anderen zu lernen, anzuwenden und zu teilen. Diese Werkzeuge sind maßgeblich an der erfolgreichen Anwendung der OptionsANIMAL Trading Methodology. Key Features. Level Structured Education. Online Testing. Accessibility von Kursen. Professionelle und Certified Instructors.52 Online-Klassen. Online-Community von Traders. Making Money Meine Erfahrung Ebene hat sich verschoben, um mir konsistente Ergebnisse Der beste Kurs für das Geld und die Unterstützung, können Sie t schlagen, Hände nach unten Und es wird jeden Tag besser, Danke Jeff, Kevin , Eric, Phil Großer Job für das Ändern meines Lebens. Mit der Volatilität auf dem heutigen Markt, sind Sie bereit, Geld zu verdienen, unabhängig davon, was der Markt OptionsANIMAL macht Ist der kompletteste Erzieher von Aktien und Optionen in der Branche Mit OptionsANIMAL s einzigartige Methodik der Anpassung von Positionen und Absicherung gegen die Höhen und Tiefen der heutigen Markt können Sie in der Lage, die konsequente Cash-Flow Sie wünschen zu schaffen. Mit unserer Trading-Methodik, Sie Wird lernen, Trading-Techniken, die entworfen sind, um Ihr Geld zu schützen, drehen Sie eine verlorene Position in einen gewinnenden Handel, und schließlich beseitigen die Angst und Gier die meisten Investoren fühlen Isn t es Zeit, die Sie die notwendigen Schritte, um Ihr Geld für Sie arbeiten zu machen. LEVEL ALTERNATIVE TRADING SYSTEM. LeveL ATS ist ein eigenständig betriebenes US Equity Alternative Trading System, das eine schnelle und effiziente Abwicklung in einer dunklen Poolumgebung ermöglicht. Im Jahr 2006 ist LeveL ATS eine kontinuierliche Crossing-Plattform, die den Kunden die Möglichkeit bietet, nahtlosen Handel in einem hoch - Stabile Dunkel-Pool-Umgebung bei gleichzeitiger Minimierung von Informationsleckagen und Marktwirkungen. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN. Q1 WHO KANN AUF LE VEL ATS A1 Alle LeveL ATS-Abonnenten müssen registrierte Broker-Händler sein Q2 WIE KANN ICH ANSCHLIESSEN ATS A2 Abonnenten können über Cross-Connects innerhalb von Equinix NY4 oder über verschiedene Extranet-Anbieter verbinden. Bitte kontaktieren Sie uns unter oder bei 617-203-3156 für weitere Informationen Q3 BIETET EINE ROUTE MEINEN BESTELLUNGSFLUSS AUSSERHALB DES SYSTEMS A3 Kein LeveL ATS führt keinen Auftragsablauf durch Q4 WO IST DER LEVEL ATS MATCHING ENGINE LOCATED A4 Die LeveL ATS Matching Engine ist eine eigenständige Plattform, die von Thesys Technologies mit dem neuesten Stand der Technik gehostet wird Of the art technology Der passende Motor befindet sich in Equinix NY4 Secaucus, NJ Q5 CAN I CO-LOCATE MIT LEVEL ATS A5 LeveL ATS bietet nicht die Möglichkeit, direkt mit dem passenden Motor zu lokalisieren, wie oben erwähnt, das LeveL ATS Matching Engine befindet sich in Equinix NY4 Q6 WAS IST LEVEL ATS MARKET PARTICIPANT ID MPID A6 Das MPID für LeveL ATS ist EBXL Q7 WAS IST LEVEL ATS MIC CODE A7 Der MIC CODE für LeveL ATS ist LEVL Q8 WAS SIND DIE STUNDEN O F BETRIEB FÜR LEVEL ATS A8 Das LeveL ATS Produktionssystem ist zwischen 7.00 - 5.00 Uhr verfügbar. EST Ruheaufträge werden zwischen 7:30 Uhr und 18:00 Uhr EST akzeptiert, mit IOC Aufträgen akzeptiert 9 30.00 - 04.00 Uhr EST anstehendes Symbol open. Order Matching - Hinrichtungen treten zwischen 9:30 - 4:00 Uhr statt EST Feiertagsstunden als Ausnahme Q9 WIE BIN ICH EINE BESTELLUNG AUF LEVEL ATS A9 LeveL ATS unterstützt Auftragseingang über FIX 4 2 nur Q10 WAS SICHERHEITEN BETRIEBEN A10 LeveL ATS handelt NMS-Wertpapiere, die sind Notiert, um in 100 Aktienlokalen zu handeln Q11 WO IST DAS BETRIEB IST EINE MARKTDATEN A11 LeveL ATS Quellen Marktdaten aus SIP-Feeds, geliefert von der Thesys Technologies, LLC Ticker-Anlage Lösung Q12 BIETEN EXPUTE AUSSERHALB DES NBBO A12 kein LeveL ATS ist entworfen Um bei oder innerhalb des bekannten NBBO zum Zeitpunkt der Ausführung auszuführen Q13 WO IST DAS BEDIENUNGSMITTEL IHRE HANDEL A13 AUSFÜHRENDE ATS-Ausführungen werden auf die FINRA NASDAQ TRF Q14 gedruckt. WIE BEDEUTET SICH EIN SYMBOL ALS BETRIEBEN A14 LeveL AT S verwendet Handelsberichte von CTS UTDF Jeder Handelsbericht bedeutet, ob dieser Handel letzter Verkauf förderfähig ist. Das Symbol gilt als eröffnet, wenn der erste Handelsbericht eingegangen ist und als letzter Verkauf anerkannt ist, der durch das konsolidierte Band bestimmt wird. Q15 WAS IST DAS PRIORITÄTSMODELL FÜR BESTELLUNGSMATCHING A15 LeveL ATS ist so konzipiert, dass sie alle Aufträge auf der Grundlage der Preiszeit-Prioritätslogik abdeckt, ohne zusätzliche Ausführungsbefehle zu beenden. Q16 WELCHE BESTELL-TYPEN BIETEN EINE UNTERSTÜTZUNG A16.Für weitere Informationen über unsere Bestellarten oder zusätzliche Bestellanweisungen wenden Sie sich bitte an Unser Help Desk bei oder 800-958-4813 Q17 BETRIEBEN UMSTÄNDIGE ANGABEN VON INTERESSE IOI IN IRGENDEINER WEISE A17 LeveL ATS akzeptiert sowohl Firmenaufträge als auch bedingte Aufträge Bedingte Aufträge, die ähnlich wie IOIs funktionieren, werden niemals ausgeführt und stattdessen sind Anleitungen zu Die LeveL ATS, dass der Abonnent wünscht, mit dem LeveL ATS Auftragsbuch auf einer bedingten Basis zu interagieren. Im Falle der förderungswürdigen Vertragspartnerinteressen existiert die Abonnent, der die bedingte Bestellung übermittelt hat, wird eine Einladung zur Einreichung einer Firm-Up-Response-Bestellung an die LeveL ATS. LeveL s Standard-Systemeinstellung für Firm Orders gesendet, um keine Einladungsaufträge zu generieren, IOIs Abonnenten haben die Möglichkeit, diese Standardeinstellung anzufordern Für ihre Aufträge entfernt werden, können die Abonnenten auf der Grundlage der Auftragsbestätigung auf der Grundlage ihrer Auftragsbestätigung benachrichtigt werden, welche ihrer Firmenaufträge nicht berechtigt sind, eine Firm-Up-Einladung IOI zu bedingten Aufträgen zu erstellen. Q18 WIE FUNKTIONIERT KONDITIONELLE AUFTRÄGE A18 A Bedingung Auftrag ist eine Anweisung an den ATS, dass der Teilnehmer mit dem Auftragsbuch auf einer bedingten Basis interagieren möchte. Eine bedingte Bestellung wird niemals stattdessen ausgeführt, wenn eine bedingte Bestellung ansonsten mit einer Gegenpartei abgestimmt wäre, wird die bedingte Bestellung von LeveL ATS annulliert Und eine Einladung wird an den Ursprungsteilnehmer geschickt, der sie einlädt, eine Firm-Up Response Order zu senden. LeveL ATS wird alle Ausführungsanweisungen auf einem Order-by-Order-Basis für bedingte Aufträge und Firm-Up-Response-Aufträge, aber Ausführungen werden nur zum Mittelpunkt des NBBO zum Zeitpunkt der Ausführung auftreten. Alle Teilnehmer in gutem Stand sind erlaubt, Bedingte Aufträge. All Fills auf Bedingung zu platzieren Bestellen Firm-Up Responses werden nur nicht aggregierte fills. Q19 WIE FUNKTIONIERT KEINEN ERKLÄREN MEINE ORDERS PRIORITÄT A19 Eine Reduzierung der Menge ist die einzige Änderung, die eine aktuelle Priorität im LeveL ATS-Buch beibehalten wird. Alle anderen Änderungen werden ergeben Die Bestellung wird als neue Bestellung behandelt Q20 BETRIEBEN STUFEN UNTERSTÜTZEN ODD LOTS ODER MISCHTE LOTS A20 LeveL ATS unterstützt nicht Odd Lots Odd Lots wird abgelehnt Mixed Lots wird akzeptiert, aber nur der Round Lot Teil wird zur Ausführung zur Verfügung stehen Ungerade Los wird nach dem letzten Round-Lot-Ausführung zurück zum Benutzer abgebrochen Q21 NIMMT STEIGEN AST UNTERSTÜTZEN MIN QTY A21 Ja Standardmäßig kann LeveL ATS Aggregation minimieren, um aber Minderjährige zu befriedigen Eine Ausführungsanweisung auf Auftragsreihenfolge einfügen, um nur nicht aggregierte Fills zu erreichen. Abonnenten können auch aus mehreren anderen Ausführungsanweisungen auswählen, um weiter zu kontrollieren, wie ihre Blätter in Bezug auf ihre MinQty-Anweisungen behandelt werden. Bitte wenden Sie sich an LeveL ATS an oder 800- 958-4813 für weitere Details Q22 WIE SIND AUFTRÄGE IN EINEM LOCKED MARKET A22 LeveL ATS wird in einem gesperrten Markt standardmäßig ausführen, aber Benutzer können eine Ausführungsanweisung auf einer Order-by-Order-Basis enthalten, um die Auftragsabstimmung in einem gesperrten Markt zu verhindern Bitte wenden Sie sich an LeveL ATS für weitere Details oder 800-958-4813 Q23 WIE BEDEUTET DURCH DEN BESTIMMUNG PREISVERBESSERUNG A23 LeveL ATS ist so konzipiert, dass die Preisverbesserung gleichmäßig zwischen beiden Seiten einer Ausführung von Firmenaufträgen aufgeteilt wird. Firm-Up Response Orders wird nur ausgeführt Der Mittelpunkt der NBBO zum Zeitpunkt der Ausführung. Wenn zwei Firm-Aufträge berechtigt sind, auf mehrere Preisniveaus zu passen, wird LeveL ATS versuchen, die Aufträge an oder innerhalb der NBBO an der Mittelpunkt der Handelsspanne, wie sie von jedem Befehl s Anweisungen bestimmt wird. Beispiel Wenn das NBBO 10 00 X 10 01 ist, wird ein Mittelpunkt verschachtelter Kaufauftrag gesendet 10 0050 Der Verkäufer tritt in einen Marktverkaufsauftrag bei 10 00 LeveL ATS wird mit den Aufträgen bei 10 0025, Aufteilung der Preisverbesserung gleichermaßen zwischen beiden Aufträgen Q24 BIETEN DIE FÄHIGKEIT ZUR BESONDERS AN DEN TYP DES FLUSSES ICH INTERAKTIEREN MIT A24 Ja LeveL ATS bietet allen Benutzern die Möglichkeit, ihre förderfähige Gegenpartei-Interaktion anzupassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb Schreibtisch an oder 617-203-3156 Q25 BETRACHTET KONZERNABSCHLUSS A25 Auf Anfrage wird LeveL eine solche Anfrage überprüfen und ggf. maßgeschneiderte Berichte zur Verfügung stellen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Help Desk unter oder 800-958-4813.TRADING STATISTIKEN 15. März 2017.